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永豐期貨吳佳靜【2025最新期貨保證金/選擇權賣方保證金計算】
| 2025年6月18日熱門期貨保證金 | ||
|---|---|---|
| 國內商品 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 台指期貨 (TX) | 357,000 | 274,000 |
| 小型台指期貨 (MTX) | 89,250 | 68,500 |
| 微型台指期貨(TMF) | 17,850 | 13,700 |
| 元大台灣50ETF期貨 (NYF) | 157,000 | 121,000 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 (SRF) | 15,700 | 12,100 |
| 元大美債20年ETF期貨 (RZF) | 21,000 | 16,000 |
| 股票期貨 (級距1) | 股價*13.5% | 股價*10.35% |
| 台指選擇權A值 | 92,000 | 71,000 |
| 台指選擇權B值 | 46,000 | 36,000 |
| 台指選擇權C值 | 9,200 | 7,200 |
| 電子期貨 (TE) | 428,000 | 329,000 |
| 小型電子期貨 (ZEF) | 53,500 | 41,125 |
| 金融期貨 (TF) | 150,000 | 115,000 |
| 小型金融期貨 (ZFF) | 37,500 | 28,750 |
| 國外商品 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 微型S&P (MES) | 2,406USD | 2,187USD |
| 微型那斯達克 (MNQ) | 3,481USD | 3,165 USD |
| 微型道瓊 (MYM) | 1,501 USD | 1,364 USD |
| 小S&P (ES) | 24,053 USD | 21,866 USD |
| 小那斯達克 (NQ) | 34,810 USD | 31,645 USD |
| 小道瓊 (YM) | 15,009 USD | 13,644 USD |
| 微型日經(JNU) | 22,731 JYP (每日變動) | 22,731 JYP (每日變動) |
| A50 (CN) | 990 USD | 900 USD |
＊2025/6/18更新，期貨保證金隨時變動，最新保證金金額請上交易所查詢
期交所最新保證金
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＊以上資料僅供參考，若有變動以各交易所公佈為準，本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
小型台指期貨一週到期契約(週小台)之保證金與小型台指期貨相同；
臺指選擇權一週到期契約(週選擇權)之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)，與臺指選擇權相同
熱門期貨商品契約規格
| 商品名稱 | 合約規格 | 最小跳動點 | 交易月份 |
| 台股期貨(TX) | 指數*200元 | 1點=200元 | 連續3個月份加上3個接續季月，最後交易日為該交割月份的第三個星期三 |
| 小型台指期貨(MTX) | 指數*50元 | 1點=50元 | |
| 微型台指期貨(TMF) | 指數*10元 | 1點=10元 | |
| 股票期貨 / ETF期貨 (台積電期貨、元大台灣50ETF期貨、元大美債20年ETF期貨...) | 指數*2000元 | 股票期貨 價格未滿10者:0.01元 10元未滿50元者:0.05元 50元未滿100元者:0.1元 100元未滿500元者:0.5元 500元未滿1000元者:1元 1000元以上者:5元 ETF期貨 價格未滿50元者，0.01元 50元以上者，0.05元 | 連續2個月份加上3個連續季月 |
| 電子期貨(TE) | 指數*4000元 | 0.05點=200元 | 連續3個月份加上3個接續季月，最後交易日為該到期月份的第三個星期三 |
| 小型電子期貨(ZEF) | 指數*500元 | 0.05點=25元 | |
| 金融期貨(TF) | 指數*1000元 | 0.2點=200元 | |
| 小型金融期貨(ZFF) | 指數*250元 | 0.2點=50元 | |
| 臺幣黃金期貨(TGF) | 10台兩(100台錢、375公克) | 新臺幣0.5元/台錢=50元 | 交易當月起連續6個偶數月份，最後交易日為該到期月份的最後一個營業日之前兩個營業日 |
| 黃金期貨(GDF) | 10金衡制盎司 | US$0.1/金衡制盎司=1美元 | |
| 美國那斯達克100 期貨(UNF) | 那斯達克100指數*50元(台幣) | 1點=50元 | 5個接續的季月，最後交易日為到期月份第三個星期五 |
| 美國道瓊期貨(UDF) | 道瓊期貨指數*20元(台幣) | 1點=20元 | 4個接續的季月，最後交易日為到期月份第三個星期五 |
| 台灣中型100期貨(M1F) | 台灣中型100期貨指數*10元 | 1點=10元 | 連續3個月份加上3個接續季月，最後交易日為該到期月份的第三個星期三 |
| 非金電期貨(XIF) | 非金電期貨指數*100元 | 1點=100元 | 連續3個月份加上3個接續季月，最後交易日為該到期月份的第三個星期三。次一營業日為新契約開始交易日 |
選擇權賣方保證金計算
選擇權賣方保證金公式 = 權利金市值 + MAXIMUM (A值-價外值,B值)
Call價外值：MAXIMUM【(履約價格 - 加權指數) × 50 , 0】
Put價外值： MAXIMUM【(加權指數 - 履約價格) × 50 , 0】
MAXIMUM 是最大值的意思
以台指選擇權為例，假設加權指數為10900
1.賣出買權(Sell Call)
賣出10800買權196點
屬價內，無價外值，MAXIMUM【(10,800-10,900) × 50 , 0】 = 0
保證金 = 196 × 50 + MAX(26000 – 0 , 13000)
= 9800 + 26000
= 35800
2.賣出賣權(Sell Put)
賣出10600賣權28點
價外值 = MAX【(10900 – 10600) × 50 , 0】 = 15000
保證金 = 28 × 50 + MAX(26000-15000 , 13000)
= 1400+13000
= 14400
跨勒式選擇權保證金計算方式
一、賣出跨式交易策略
賣出跨式交易的作法是賣出一口買權，同時賣出一口相同履約價的賣權。
■ 使用時機：預期行情在履約日前處於盤整格局時所採用，常見於市場研判市場上有套牢賣壓，下有強力支撐時
■ 最大風險：無限
■ 最大利潤：權利金總合
■ 保證金：Max（call保證金，put保證金）+ 保證金較低的權利金市值 + 選擇權C值
例:
Sell 11000 Call 70點
Sell 11000 Put 126點
假設現貨指數10900
Sell 11000 Call 保證金 = 70 × 50 + MAX(A值26000 - 價外值5000 , B值13000) = 24500
Sell 11000 Put 保證金 = 126 × 50 + MAX(A值26000 - 價外值0 , B值13000) = 32300
賣出跨式保證金 = Max (call保證金 24500，put保證金32300）+ 保證金較低之權利金市值 70 × 50 + C值 1300 = 37100
二、買進跨式交易策略
買進跨式交易策略的作法是買進一口買權，同時買進一口相同履約價的賣權。買進跨式交易策略廣受歡迎的地方，在於它的獲利沒有上限，但風險有限。
■ 使用時機：預期標的物在履約日到期前會有重大價格變動，即將大漲就是大跌時所採用
■ 最大風險：權利金總合
■ 最大利潤：無限
■ 保證金：X
例:
Buy 11000 Call
Buy 11000 Put
三、賣出勒式交易策略
賣出勒式交易策略和賣出跨式交易策略非常像，都是在研判行情在到期日到期前，不會大漲或大跌，屬於盤整格局時所採用。賣出勒式交易策略的作法是賣出一口買權，同時賣出一口履約價較低的賣權。在採用賣出勒式策略時，一定要非常小心，和賣出跨式策略一樣，要善設『兩』個停損點。
■ 使用時機：預期市場盤整
■ 最大風險：無限
■ 最大利潤：權利金總合點數
■ 保證金：Max（call保證金，put保證金）+ 保證金較低的權利金市值 + C值
例:
Sell 11000 Call 70點
Sell 10800 Put 60點
假設現貨指數10900
Sell 11000 Call 保證金 = 70 × 50 + MAX(26000 - 價外值5000 , 13000) = 24500
Sell 10800 Put 保證金 = 60 × 50 + MAX(26000 - 價外值5000 , 13000) = 24000
賣出勒式保證金 = Max（call保證金24500，put保證金24000）+ 保證金較低之權利金市值 60 × 50 + C值 1300= 28800
四、買進勒式交易策略
買進勒式交易策略和買進跨式交易策略非常相像。它們都是在預期行情在到期日前將會大漲或大跌時所使用。不同的地方在於買進的買權和買進的賣權履約價不同（通常為價外），因此採用買進勒式策略的成本比較便宜，但行情必須有更大的波動才會獲利。買進勒式交易的作法是買進一口買權，同時買進一口相同到期日但履約價不同的賣權。買進勒式交易風險比買進跨式更低，所以也廣為投資人採用。
■ 使用時機：預期大漲或大跌
■ 最大風險：權利金總合
■ 最大利潤：無限
■ 保證金：X
例:
Buy 10月 11000 Call
Buy 10月 10800 Put
*選擇權A、B、C值期交所會調動，請以最新公布之數值為準，本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
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1.期貨及選擇權交易財務槓桿高，投資人應依個人財務狀況審慎評估所能承擔之風險 。
2.課程及文宣資料內容均採用特定軟體，以歷史數據進行繪製及統計，過去之績效及表現不可作為日後獲利之保證。
3.功能限制:下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數須由投資人自行設定，假使資料內容錯誤、延遲或中斷傳輸而導致交易損失，投資人應自行負責，本公司不負任何法律責任。
4.在交易極為活絡情況下(所謂快市)，撮合之價格上下變動會相當迅速，投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書
5.本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
6.文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品
- 12月 25 週三 202415:20
期貨交易知識認知表答案及詳解
■正確 □不正確
1. 為增加盤前資訊透明度,臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳 5 檔買賣價量資訊。
說明：為使市場得以藉由模擬試撮之開盤資訊,反映昨日收盤後至今日開盤前累積之國內外市場訊息,除揭露總委買、總委賣口數及筆數外,每 5 秒 1 次,揭露模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳 5 檔買賣價、量資訊。
■正確 □不正確
2. 交易人從事國內、國外期貨交易,其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。
說明：交易人從事國內、國外期貨交易,其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。
■正確 □不正確
3. 「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格,但可將成交價格限制在一定範圍內,可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。
說明：由於現行之市價委託為不限定價格之委託,其成交價格可能為漲跌幅範圍內之任何價格,其成交價格可能大幅偏離,亦造成市場異常波動。為降低上述情形之可能性,規劃於現行之市價委託及限價委託外,新增「一定範圍市價委託」,使交易人下單時不需指定價格但又得將成交價格限制在一定範圍內。
■正確 □不正確
4. 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施,國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同,但都無法改變市場價格走勢,價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。
說明：價格穩定機制係避免防範盤中價格異常波動的措施,國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同,但都無法改變市場價格走勢,價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。
□正確 ■不正確
5. 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據,不需進行其他驗證。
說明：資訊服務係供交易人進行交易時之參考,非唯一依據,其資訊來源雖得自於一般認為可資信賴之來源,但並不保證其正確與完整,且不代表勸誘交易人進行期貨交易。
□正確 ■不正確
6. 期貨市場使用市價委託,成交價格皆會接近委託當時市場價格,無須留意商品流動性。
說明：市價委託係不限定價格之委託,其成交價格與委託當時揭示之市場成交價格或買賣申報價格間可能產生偏離情形,且其偏離幅度可能超出交易人之預期,甚至造成帳戶超額損失(OVER LOSS)之狀況,請務必注意商品流動性。
□正確 ■不正確
7. 期貨商品於到期後將自動轉倉,交易人無須留意期貨商品之到期時間。
說明：期貨商品於到期後將依各商品交易規則辦理現金交割或實物交割,並不會自動轉倉,請交易人務必留意期貨商品之到期時間。
■正確 □不正確
8. 交易人從事期貨交易須先繳足原始保證金,且期貨商可視交易人信用狀況及及其從事之交易性質加收保證金(例如對較不具流動性商品加收保證金)。
說明：交易人應於委託交易前繳交主管機關、期貨交易所、或期貨商規定之期貨交易保證金、權利金,並應以該結算機構接受之幣別為之,且除法令另有規定外應以現金為之,又期貨商可視交易人信用狀況及交易性質加收保證金。
■正確 □不正確
9. 保證金種類分為原始保證金及維持保證金,交易人從事期貨交易負有維持保證金之義務,須隨時注意市場行情變化,當帳戶權益數低於維持保證金時,應補足保證金至原始保證金。
說明：保證金種類分為原始保證金及維持保證金,交易人從事期貨交易負有維持保證金之義務,須隨時注意市場行情變化,當帳戶權益數低於維持保證金時,應依約定銀行存入補足保證金至原始保證金。
■正確 □不正確
10.交易人應自行計算維持保證金之額度與比例,並負有隨時維持期貨商所訂足額保證金之義務,不須等待期貨商之通知或要求。
說明：交易人應自行計算維持保證金之額度與比例,並負有隨時維持期貨商所訂足額保證金之義務,無須等待期貨商之通知或要求。
□正確 ■不正確
11.臺灣期貨期交所股票期貨契約及各類選擇權契約之保證金與指數期貨相同,均為固定金額,於交易時段不會隨市場行情而變動。
說明：股票期貨契約保證金金額為期貨價格╳契約乘數乘╳風險價格係數,因此原始保證金會隨著市場行情價格而變動。
■正確 □不正確
12.期貨商每日結算作業後,對權益數低於未沖銷部位所需維持保證金之帳戶發出盤後保證金追繳,交易人應於約定時間前,依期貨商保證金追繳通知內容,將應補繳金額補足。
說明：期貨商每日以各交易所結算價格逐日結算交易人留倉部位損益後,若交易人之帳戶權益數低於未沖銷部位所需維持保證金時,期貨商將依約定方式對交易人發出盤後追繳通知,交易人應於約定時間前,依期貨商保證金追繳通知內容,將應補繳金額補足。
■正確 □不正確
13.盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如 25%),期貨商將開始執行代為沖銷作業程序。影響代為沖銷結果的因素眾多,有可能導致代為沖銷結果不如預期,甚至產生超額損失(Overloss),交易人仍應對其沖銷結果負責。
說明：期貨交易人經期貨商或期貨交易輔助人辦理高風險帳戶通知後,如帳戶風險指標低於期貨商規定(期貨商規定之風險指標不得低於 25%),期貨商應開始執行代為沖銷作業。發生超額損失及違約時,由期貨商通知期貨交易人及處理後續帳務追討作業,若係期貨交易輔助人招攬之期貨交易帳戶,得由期貨交易輔助人協助通知及處理帳務追討作業,產生超額損失(Overloss),交易人仍應對其沖銷結果負責。
□正確 ■不正確
14.盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如 25%),期貨商會開始執行代為沖銷程序,將虧損部位全數沖銷,獲利部位則不會沖銷。
說明：依臺灣期貨交易所股份有限公司 106 年 4 月 13 日臺期結字第10603002750 號函,期貨集中交易市場之交易時間內,期貨交易人帳戶風險指標低於期貨商規定之標準,期貨商應代為沖銷期貨交易人盤中商品之全部部位。
■正確 □不正確
15.交易人持有賣出價外選擇權部位,倘交易標的價格巨幅變動,部位轉為深價內選擇權,保證金可能倍數增加。
說明：臺灣期貨交易所之選擇權保證金計算方式為:權利金市值+MAXIMUM (A 值-價外值, B 值),當交易標的價格巨幅變動,部位轉為深價內選擇權,保證金可能倍數增加。
□正確 ■不正確
16.選擇權契約建立部位後,該部位盤中浮動損益金額會計入權益數中加減。
說明：選擇權契約部位計入權益數為「權利金收入及支出」,盤中浮動損益僅供參考,並不會計入權益數中加減。
■正確 □不正確
17.交易人從事期貨交易,期貨商應於成交後即作成買賣報告書交付交易人,並應於每月底編製對帳單分送交易人。
說明：按期貨商管理規則第三十九條第一項規定,期貨商受託從事期貨交易,應於成交後製作買賣報告書,交付期貨交易人。期貨商管理規則第五十二條第一項規定,期貨商應按月編製對帳單一式二份,並於次月五日前填製,一份送交期貨交易人,一份由期貨商保存。
□正確 ■不正確
18.交易人在期貨商指定之金融機構完成開立存款帳戶後,即可下單委託。
說明：期貨保證金係以『虛擬帳號』方式辦理存入。每位交易人存入「客戶保證金專戶」之期貨帳號均不同,期貨商收足保證金後始得接受交易人委託。
□正確 ■不正確
19.為了下單方便,交易人可請期貨商代為保管款項、印鑑或存摺。
說明：依期貨商負責人及業務員管理規則第二項、期貨商管理規則第五十五條規定,期貨商從事期貨交易,不得代收(付)保證金、權利金或期貨交易應收付款項,亦不得代期貨交易人保管款項、印鑑或存摺。提醒交易人勿將有價證券、存摺或印章交付期貨商之員工代為保管。
■正確 □不正確
20.交易人從事期貨交易前,應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式,以做為常用下單交易系統異常時之替代。
說明：除期貨商提供多種電子交易系統,可作為相互備援外,交易人應了解電子交易並非唯一之委託方式,得以當面、電話或書面等其他方式替代電子交易。
- 12月 25 週三 202415:07
盤後豁免沖銷期貨商品有哪些? 期貨盤後交易檢核表答案
盤後交易時段豁免代為沖銷商品 (盤後交易時段不會被砍倉)
臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、微型臺指期貨(TMF)、電子期貨(TE)、臺指選擇權(TXO)、美元兌人民幣期貨(RHF)、小型美元兌人民幣期貨(RTF)、小型電子期貨(ZEF)、半導體30期貨(SOF)、臺灣中型100期貨(M1F)、東證期貨(TJF)、元大台灣50ETF期貨(NY)、小型元大台灣50ETF期貨(SR)、元大美債20年ETF期貨(RZ)、台積電期貨(CD)、小型台積電期貨(QF)、聯電期貨(CC)
盤後交易時段非豁免代為沖銷商品 (盤後交易時段會被砍倉)
美元兌日圓期貨(XJF)、歐元兌美元期貨(XEF)、美國道瓊期貨(UDF)、美國標普500期貨(SPF)、美國那斯達克100期貨(UNF)、美國費城半導體期貨(SXF)、英國富時100期貨(F1F)、英鎊兌美元期貨(XBF)、澳幣兌美元期貨(XAF)、黃金期貨(GDF)、臺幣黃金期貨(TGF)、黃金選擇權(TGO)、布蘭特原油期貨(BRF)
期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表
※若未簽署本檢核表,在一般交易時段及盤後交易時段均無法從事臺灣期貨交易所指定非豁免代為沖銷商品交易。
是 否
美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨之盤後交易時段為 15:00~次日 5:00。
是 否
歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等商品之盤後交易時段為 17:25~次日 5:00。
會 不會
臺股期貨、臺指選擇權契約、美元兌人民幣期貨及選擇權契約等商品於盤後交易時段會不會被代沖銷。
會 不會
歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨等商品於一般交易時段及盤後交易時段,達代沖銷標準時會不會被代沖銷。
是 否
帳戶中所有留倉部位商品一般交易時段收盤後權益數低於維持保證金,雖交易人在期貨商結算前於盤後交易時段平倉,使權益數高於維持保證金,交易人仍會在期貨商結算後收到盤後保證金追繳通知。
會 不會
盤後交易時段帳戶僅留有不會被代沖銷商品(如:臺股期貨)部位,當該帳戶權益數低於維持保證金時,期貨商會不會發出高風險帳戶通知。
會 不會
盤後交易時段帳戶留有會被代沖銷商品(如:美國道瓊期貨)部位,當該帳戶權益數低於維持保證金時,會不會收到高風險帳戶通知。
是 否
15:00 以後交易時段,帳戶中除了留有會被代沖銷商品部位外,同時含有已進入盤後且不會被代沖銷之商品(如:盤後時段之臺股期貨),這時候代沖銷標準指的是風險指標低於約定比率且權益數低於維持保證金。
是 否
盤後交易時段帳戶中留有會被代沖銷的商品部位(如:美國道瓊期貨),達代沖銷標準時,期貨商會將所有盤後時段會被代沖銷的商品全數沖銷(如:美國道瓊期貨)。
會 不會
盤後不會被代沖銷商品的留倉部位(如:臺股期貨),其盤後交易時段之未實現獲利或未實現損失,會不會改變風險指標值。
是 否
盤後只留有不會被代沖銷商品部位(如:臺股期貨),新增部位時會使留倉部位所需原始保證金增加,導致風險指標值下降。
會 不會
盤後交易時段期貨商計算風險指標,遇不會被代沖銷商品(如:臺股期貨)之未平倉部位,不計算未沖銷期貨浮動損益,該部位於盤後交易時段之獲利或損失,會不會因此改變風險指標值。
是 否
一般交易時段留有會代為沖銷商品 (如:歐元兌美元期貨),雖盤後交易時段未交易,但價格變化致交易人風險指標達代為沖銷作業標準,期貨商仍將執行代為沖銷作業,交易人於各交易時段均須隨時注意權益數變化。
