2023年12月25日熱門期貨保證金 |
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國內商品 |
原始保證金 |
維持保證金 |
台指期貨 (TX) |
167,000 |
128,000 |
小型台指期貨 (MTX) |
41,750 |
32,000 |
股票期貨(級距1) |
股價*13.5% |
股價*10.35% |
電子期貨 (TE) |
206,000 |
158,000 |
小型電子期貨 (ZEF) |
25,750 |
19,750 |
金融期貨 (TF) |
79,000 |
61,000 |
小型金融期貨 (ZFF) |
19,750 |
15,250 |
元大台灣50ETF期貨 (NYF) |
61,000 |
47,000 |
國外商品 |
原始保證金 |
維持保證金 |
微型S&P (MES) |
1,298USD |
1,180USD |
微型那斯達克 (MNQ) |
1,947 USD |
1,770 USD |
微型道瓊 (MYM) |
924 USD |
840 USD |
小S&P (ES) |
12,980 USD |
11,800 USD |
小那斯達克 (NQ) |
19,470 USD |
17,700 USD |
小道瓊 (YM) |
9,240 USD |
8,400 USD |
A50 (CN) |
770 USD |
700 USD |
*2023/12/25更新,期貨保證金隨時變動,最新保證金金額請上交易所查詢
期交所最新保證金
*以上資料僅供參考,若有變動以各交易所公佈為準,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
小型台指期貨一週到期契約(週小台)之保證金與小型台指期貨相同;
臺指選擇權一週到期契約(週選擇權)之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值),與臺指選擇權相同
商品名稱 |
合約規格 |
最小跳動點 |
交易月份 |
台灣指數期貨(TX) |
指數*200 |
1點=200 |
最近2個月份與最近3個季月 |
電子指數期貨(TE) |
指數*4000 |
0.05點=200 |
|
金融指數期貨(TF) |
指數*1000 |
指數0.2點(相當於新臺幣200元) |
|
小型台指期貨(MTX) |
指數*50 |
1點=50 |
|
臺灣50期貨(T5F) |
指數*100 |
1點=100 |
|
非金電期貨(XIF) |
指數*100 |
1點=100 |
|
櫃買期貨(GTF) |
指數*4000 |
0.05點=200 |
|
黃金期貨(GDF) |
100金衡制盎司 |
US$0.1/金衡制盎司=10美元 |
自交易當月起連續6個偶數月份 |
臺幣黃金期貨(TGF) |
10台兩(100台錢、375公克) |
最小升降單位為新臺幣0.5元/台錢(新臺幣50元) |
|
股票期貨 |
指數*2000 |
價格未滿10者:0.01元 |
自交易當月起連續2個月份,另加上連續3個季月 |
選擇權賣方保證金計算
選擇權賣方保證金公式 = 權利金市值 + MAXIMUM (A值-價外值,B值)
Call價外值:MAXIMUM【(履約價格 - 加權指數) × 50 , 0】
Put價外值: MAXIMUM【(加權指數 - 履約價格) × 50 , 0】
MAXIMUM 是最大值的意思
以台指選擇權為例,假設加權指數為10900
1.賣出買權(Sell Call)
賣出10800買權196點
屬價內,無價外值,MAXIMUM【(10,800-10,900) × 50 , 0】 = 0
保證金 = 196 × 50 + MAX(26000 – 0 , 13000)
= 9800 + 26000
= 35800
2.賣出賣權(Sell Put)
賣出10600賣權28點
價外值 = MAX【(10900 – 10600) × 50 , 0】 = 15000
保證金 = 28 × 50 + MAX(26000-15000 , 13000)
= 1400+13000
= 14400
跨勒式選擇權保證金計算方式
一、賣出跨式交易策略
賣出跨式交易的作法是賣出一口買權,同時賣出一口相同履約價的賣權。
■ 使用時機:預期行情在履約日前處於盤整格局時所採用,常見於市場研判市場上有套牢賣壓,下有強力支撐時
■ 最大風險:無限
■ 最大利潤:權利金總合
■ 保證金:Max(call保證金,put保證金)+ 保證金較低的權利金市值 + 選擇權C值
例:
Sell 11000 Call 70點
Sell 11000 Put 126點
假設現貨指數10900
Sell 11000 Call 保證金 = 70 × 50 + MAX(A值26000 - 價外值5000 , B值13000) = 24500
Sell 11000 Put 保證金 = 126 × 50 + MAX(A值26000 - 價外值0 , B值13000) = 32300
賣出跨式保證金 = Max (call保證金 24500,put保證金32300)+ 保證金較低之權利金市值 70 × 50 + C值 1300 = 37100
二、買進跨式交易策略
買進跨式交易策略的作法是買進一口買權,同時買進一口相同履約價的賣權。買進跨式交易策略廣受歡迎的地方,在於它的獲利沒有上限,但風險有限。
■ 使用時機:預期標的物在履約日到期前會有重大價格變動,即將大漲就是大跌時所採用
■ 最大風險:權利金總合
■ 最大利潤:無限
■ 保證金:X
例:
Buy 11000 Call
Buy 11000 Put
三、賣出勒式交易策略
賣出勒式交易策略和賣出跨式交易策略非常像,都是在研判行情在到期日到期前,不會大漲或大跌,屬於盤整格局時所採用。賣出勒式交易策略的作法是賣出一口買權,同時賣出一口履約價較低的賣權。在採用賣出勒式策略時,一定要非常小心,和賣出跨式策略一樣,要善設『兩』個停損點。
■ 使用時機:預期市場盤整
■ 最大風險:無限
■ 最大利潤:權利金總合點數
■ 保證金:Max(call保證金,put保證金)+ 保證金較低的權利金市值 + C值
例:
Sell 11000 Call 70點
Sell 10800 Put 60點
假設現貨指數10900
Sell 11000 Call 保證金 = 70 × 50 + MAX(26000 - 價外值5000 , 13000) = 24500
Sell 10800 Put 保證金 = 60 × 50 + MAX(26000 - 價外值5000 , 13000) = 24000
賣出勒式保證金 = Max(call保證金24500,put保證金24000)+ 保證金較低之權利金市值 60 × 50 + C值 1300= 28800
四、買進勒式交易策略
買進勒式交易策略和買進跨式交易策略非常相像。它們都是在預期行情在到期日前將會大漲或大跌時所使用。不同的地方在於買進的買權和買進的賣權履約價不同(通常為價外),因此採用買進勒式策略的成本比較便宜,但行情必須有更大的波動才會獲利。買進勒式交易的作法是買進一口買權,同時買進一口相同到期日但履約價不同的賣權。買進勒式交易風險比買進跨式更低,所以也廣為投資人採用。
■ 使用時機:預期大漲或大跌
■ 最大風險:權利金總合
■ 最大利潤:無限
■ 保證金:X
例:
Buy 10月 11000 Call
Buy 10月 10800 Put
*選擇權A、B、C值期交所會調動,請以最新公布之數值為準,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
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1.期貨及選擇權交易財務槓桿高,投資人應依個人財務狀況審慎評估所能承擔之風險 。
2.課程及文宣資料內容均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,過去之績效及表現不可作為日後獲利之保證。
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4.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書
5.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
6.文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品
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